평균 회귀 전략

평균 회귀 전략은 주식 가격이 평균 가격으로 회귀하는 경향을 이용하여 매매하는 전략입니다. 일반적으로는 가격이 상대적으로 높은 지점에서 매도하고 낮은 지점에서 매수하는 방식으로 동작합니다. 파이썬을 사용하여 평균 회귀 전략을 구현하는 간단한 예를 보여드리겠습니다.

import pandas as pd

# 주식 데이터 불러오기
data = pd.read_csv('주식데이터.csv')  # 주식 데이터 파일명에 맞게 수정해야 합니다.

# 평균 계산
data['mean'] = data['Close'].rolling(window=20).mean()

# 평균 회귀 매매 전략 구현
position = None  # 매매 포지션 (매수: 'Buy', 매도: 'Sell')
entry_price = None  # 진입 가격

for i in range(1, len(data)):
    # 가격이 평균 가격을 아래에서 위로 돌파하는 경우 매수
    if data['Close'][i] > data['mean'][i] and data['Close'][i-1] <= data['mean'][i-1]:
        if position != 'Buy':  # 매수 포지션이 아닌 경우
            position = 'Buy'
            entry_price = data['Close'][i]  # 진입 가격 설정
            print('Buy at:', entry_price)
    
    # 가격이 평균 가격을 위에서 아래로 돌파하는 경우 매도
    elif data['Close'][i] < data['mean'][i] and data['Close'][i-1] >= data['mean'][i-1]:
        if position == 'Buy':  # 매수 포지션인 경우
            position = 'Sell'
            exit_price = data['Close'][i]  # 청산 가격 설정
            print('Sell at:', exit_price)
            profit = exit_price - entry_price  # 수익 계산
            print('Profit:', profit)

이 코드는 주식 데이터를 불러온 후 20일 평균을 계산합니다. 그런 다음, 매매 포지션과 진입 가격을 추적하면서 가격이 평균 가격을 돌파하는 경우 매수하고, 가격이 평균 가격을 돌파하여 아래로 내려가는 경우 매도하는 전략을 구현합니다. 실제 전략 구현에는 추가적인 조건과 리스크 관리 요소를 고려해야 합니다. 따라서 주식 투자에 앞서 충분한 연구와 백테스트를 진행하는 것이 중요합니다.